La Romería Nocturna es la principal tradición de la cofradía. Es un evento de los más importante dentro de la vida social, cultural y religiosa de Archidona, de tal forma que da comienzo a las fiestas patronales de la ciudad, las cuales se celebran en honor a la Santísima Virgen de Gracia. 

La madrugada del 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María, discurre un continuo ir y venir de peregrinos, devotos y visitantes al Santuario de Nuestra Señora. Es la única romería nocturna que se celebra en toda la diócesis de Málaga y de las pocas que se celebran a lo largo de Andalucía, incluso España.

La originalidad de esta romería, no sólo radica en el carácter nocturno de la misma, sino también en su discurrir.  Tanto los días previos como los posteriores, una multitud de gente se acerca a los pies de la Virgen de Gracia para mostrarle su devoción. La misma madrugada del día 15 no se presenta como una romería organizada en lugar y hora, sino que cada cual sube el camino del santuario en el momento que más le apetece y acompañado de amigos o familiares. Es frecuente ver como al principio de la noche, familias con sus hijos aprovechan estas primeras horas para cumplir con esta tradición, sin embargo, la gente joven, suelen subir en las primeras horas de la madrugada y son las personas mayores las que aprovechan las primeras horas del día para, como dice un dicho local, «subir como viejo para bajar como nuevo».